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Back-testing有一些问题，比如价格滑落，参数过度优化，价格偷换。比如回测基于历史数据时，收盘价是固定的，你的策略 100%可以买入，而收盘价是最新价格，是动态的。比如说。在回测中，这个策略是可以的，但是在实盘中不行，因为在这一天，上午的均线可能会在10号交叉，下午的信号就消失了，而当你上午按下策略的时候，下午的信号就消失了，这就是实盘和回测的区别。需要一个个解决的例子很多，做一套回测数据利润很高。
2、 量化交易 策略有哪些?量化交易与基金管理PDF电子书。PDF免费下载链接:https://pan.baidu.com/s/1m95nsKM7Pf9LKQ7hYpLTcw提取代码:7rav 量化 Trading是指用先进的数学模型代替人工的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中挑选出各种能够带来超额收益的“大概率”事件来做策略，大大降低了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
